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巴黎银行_全球_商品策略_牛市中的能源_20180824_13页
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资料类型 金融综合
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  • 普华永道_2017年中国银行业回顾与展望_2018.4_62页
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    2
    Commodity Quant Strategy
    24 August 2018
    globalmarkets.bnpparibas
    WTI crude oil
    WTI had been in bull trend since August 2017. The current probability stands at 85%, above our
    last update (Chart 4).
    Charts 1-4 & Table 2: Current trend, performance and back testing - WTI crude oil
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Brent crude oil
    The model currently shows that Brent is in a bull cycle. The current probability stands at 84%.
    We are opening a long Brent (COX8) position, allocation of 26 contracts, at USD 76.56/bbl.
    Charts 5-8 & Table 3: Current trend, performance and back testing - Brent crude oil
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Total PnL277.4%
    Avg PnL2.5%
    St Dev PnL7.5%
    # Signals112
    Avg Length PnL (weeks)3.7
    Hit Ratio52%
    Sample size (years)11
    # Signals per year10.2
    # Signals in the last 3M2
    # Signals in the last 6M2
    PnL in the last 3M-2.9%
    PnL in the last 6M12.1%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    -6.9%
    -16.4%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    30
    60
    90
    120
    150
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    WTI crude oil
    30
    60
    90
    120
    150
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    WTI crude oil
    0%
    33%
    67%
    100%
    Bull CycleNo Trend
    Bear cycleCurrent Probability
    1 week ago probability1 month ago probability
    85%
    Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    277.4%
    2.7%
    -50%
    35%
    120%
    205%
    290%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - WTI
    Long Only Strategy return - WTI
    Total PnL214.1%
    Avg PnL1.9%
    St Dev PnL7.5%
    # Signals111
    Avg Length PnL (weeks)3.5
    Hit Ratio49%
    Sample size (years)11
    # Signals per year10.1
    # Signals in the last 3M2
    # Signals in the last 6M3
    PnL in the last 3M-1.7%
    PnL in the last 6M-4.8%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    -4.4%
    -10.6%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    30
    60
    90
    120
    150
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Brent crude oil
    30
    60
    90
    120
    150
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Brent crude oil
    0%
    33%
    67%
    100%
    Bull CycleNo Trend
    Bear cycleCurrent Probability
    1 week ago probability1 month ago probability
    84%
    Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    214.1%
    6.1%
    -50%
    10%
    70%
    130%
    190%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - Brent
    Long Only Strategy return - BrentCommodity Quant Strategy
    24 August 2018
    globalmarkets.bnpparibas
    Gold
    According to BNPP-TIF, gold has been in a bull trend since Dec 2016. The current probability
    stands at 100% and this has not changed significantly in the past month.
    Charts 9-12 & Table 4: Current trend, performance and back testing - Gold
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Copper
    The latest results indicate that copper is in a bull trend. The current probability stands at 94%.
    The bull trend probability of copper has been decreasing over the last month.
    Charts 13-16 & Table 5: Current trend, performance and back testing - Copper
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Total PnL218.1%
    Avg PnL3.1%
    St Dev PnL6.4%
    # Signals70
    Avg Length PnL (weeks)5.4
    Hit Ratio59%
    Sample size (years)11
    # Signals per year6.4
    # Signals in the last 3M1
    # Signals in the last 6M1
    PnL in the last 3M-2.1%
    PnL in the last 6M-2.1%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    -14.1%
    -21.3%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    600
    900
    1,200
    1,500
    1,800
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Gold
    600
    900
    1,200
    1,500
    1,800
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Gold
    0%
    25%
    50%
    75%
    100%
    Bull Cycle
    No Trend
    Bear cycle
    Current Probability
    1 week ago probability
    1 month ago probability
    100%Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    218.1%
    107.1%
    -10%
    40%
    90%
    140%
    190%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - Gold
    Long Only Strategy return - Gold
    Total PnL163.6%
    Avg PnL1.8%
    St Dev PnL6.0%
    # Signals91
    Avg Length PnL (weeks)4.8
    Hit Ratio54%
    Sample size (years)11
    # Signals per year8.3
    # Signals in the last 3M2
    # Signals in the last 6M3
    PnL in the last 3M-7.6%
    PnL in the last 6M-7.6%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    -15.6%
    -20.8%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    2,500
    4,500
    6,500
    8,500
    10,500
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Copper
    2,500
    4,500
    6,500
    8,500
    10,500
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Copper
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    Bull CycleNo Trend
    Bear cycleCurrent Probability
    1 week ago probability1 month ago probability
    94%Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    163.6%
    18.0%
    -50%
    -10%
    30%
    70%
    110%
    150%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - Copper
    Long Only Strategy return - CopperCommodity Quant Strategy
    24 August 2018
    globalmarkets.bnpparibas
    Aluminium
    Aluminium is trendless, with no big changes from last week update. Current probability stands
    at 51%.
    Charts 17-20 & Table 6: Current trend, performance and back testing - Aluminium
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Nickel
    Nickel has continued in a bull trend cycle. Current probability stands at 67%.
    Charts 21-24 & Table 7: Current trend, performance and back testing - Nickel
    Sources: Bloomberg LLP, BNP Paribas
    Total PnL138.5%
    Avg PnL1.6%
    St Dev PnL5.8%
    # Signals88
    Avg Length PnL (weeks)5.1
    Hit Ratio52%
    Sample size (years)11
    # Signals per year8.0
    # Signals in the last 3M2
    # Signals in the last 6M6
    PnL in the last 3M0.7%
    PnL in the last 6M-11.3%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    2.0%
    -2.5%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    1,200
    1,700
    2,200
    2,700
    3,200
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Aluminium
    1,200
    1,700
    2,200
    2,700
    3,200
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Aluminium
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    Bull Cycle
    No Trend
    Bear cycle
    Current Probability
    1 month ago probability
    51%
    Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    138.5%
    -18.8%
    -50%
    0%
    50%
    100%
    150%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - Aluminium
    Long Only Strategy return - Aluminium
    Total PnL268.8%
    Avg PnL2.2%
    St Dev PnL6.9%
    # Signals124
    Avg Length PnL (weeks)3.3
    Hit Ratio52%
    Sample size (years)11
    # Signals per year11.3
    # Signals in the last 3M4
    # Signals in the last 6M8
    PnL in the last 3M-0.9%
    PnL in the last 6M-7.3%
    Price change to trigger/end
    bear trend (ceteris paribus)
    -1.9%
    -7.2%
    Price change to trigger/end
    bull trend (ceteris paribus)
    7,500
    18,500
    29,500
    40,500
    51,500
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Nickel
    7,500
    18,500
    29,500
    40,500
    51,500
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull Cycles
    Bear Cycles
    Nickel
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    Bull CycleNo Trend
    Bear cycleCurrent Probability
    1 week ago probability1 month ago probability
    67%
    Bull Trend
    BearTrend
    No Trend
    268.8%
    -67.2%
    -100%
    0%
    100%
    200%
    300%
    Mar-07Mar-09Mar-11Mar-13Mar-15Mar-17
    Bull/Bear trend strategy return - Nickel
    Long Only Strategy return - Nickel。



     
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